Skirtumas tarp Bazelio 1 2 ir 3

Pagrindinis skirtumas - „Bazelis 1“ prieš 2 ir 3
 

Bazinius susitarimus įveda Bazelio bankų priežiūros komitetas (BCBS), bankų priežiūros institucijų komitetas, kurį 1975 m. Įsteigė Dešimties (G-10) šalių centrinių bankų valdytojai. Pagrindinis šio komiteto tikslas yra: pateikti bankų taisyklių gaires. Kol kas BCBS yra išleidusi 3 susitarimus, pavadintus „Bazelis 1“, „Bazelis 2“ ir „Bazelis 3“, siekiant padidinti bankų patikimumą stiprinant bankų priežiūrą visame pasaulyje. Pagrindinis skirtumas tarp „Bazelio 1“ 2 ir 3 punktai yra tokie, kad „Bazelis 1“ įsteigtas siekiant nustatyti minimalų kapitalo ir rizikingo turto santykį bankams, o „Bazelis 2“ įsteigtas siekiant nustatyti priežiūros pareigas ir dar labiau sustiprinti minimalaus kapitalo reikalavimą, o „Bazelis 3“ - skatinti poreikį. likvidumo rezervams (papildomas nuosavybės lygmuo).

TURINYS
1. Apžvalga ir svarbiausias skirtumas
2. Kas yra „Bazelis 1“
3. Kas yra „Bazelis 2“
4. Kas yra „Bazelis 3“
5. Lyginimas iš šono - „Bazelis 1“ prieš 2 ir 3
6. Santrauka

Kas yra „Bazelis 1“?

„Basel 1“ buvo išleistas 1988 m. Liepos mėn., Kad sudarytų pagrindus, susijusius su rizikos valdymu banko kapitalo pakankamumo požiūriu. Pagrindinis rūpestis buvo bankų kapitalo pakankamumas. Viena pagrindinių to priežasties buvo Lotynų Amerikos skolų krizė devintojo dešimtmečio pradžioje, kai komitetas suprato, kad laikui bėgant mažėja tarptautinių bankų kapitalo santykis. Buvo teigiama, kad minimalus 8% kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykis bus pradėtas taikyti nuo 1992 m.

„Basel 1“ taip pat patikslino bendrąsias nuostatas, kurios gali būti įtrauktos į minimalaus reikalaujamo kapitalo apskaičiavimą.

E. g. Susitarime nurodytos gairės, kaip atpažinti daugiašalio užskaitos padarinius (dviejų ar daugiau bankų susitarimas atsiskaityti už daugelį operacijų kartu, nes tai yra ekonomiškai efektyvu ir taupo laiką, o ne atsiskaitymai atskirai) 1995 m. Balandžio mėn..

Kas yra „Bazelis 2“?

Pagrindinis „Bazelio 2“ tikslas buvo pakeisti minimalaus kapitalo reikalavimą poreikiu atlikti banko kapitalo pakankamumo priežiūros apžvalgą. „Bazelis 2“ susideda iš 3 kolonų. Jie yra,

• Minimalūs kapitalo reikalavimai, kuriais buvo siekiama sukurti ir išplėsti standartines taisykles, išdėstytas Bazelio konvencijoje 1
• Priežiūros įstaigos kapitalo pakankamumo ir vidaus vertinimo proceso apžvalga
• Efektyvus informacijos atskleidimas kaip svertas stiprinti rinkos drausmę ir skatinti patikimą bankų praktiką

Naujoji sistema buvo sukurta siekiant pagerinti tai, kaip norminiai kapitalo reikalavimai atspindi pagrindinę riziką, ir geriau spręsti pastaraisiais metais įvykusias finansines naujoves. Pakeitimais buvo siekiama apdovanoti ir paskatinti nuolat tobulinti rizikos vertinimą ir kontrolę.

Kas yra „Bazelis 3“?

Poreikis atnaujinti „Basel 2“ buvo jaučiamas ypač žlugus „Lehman Brothers“ - pasaulinei finansinių paslaugų įmonei, kuri 2008 m. Rugsėjo mėn. Buvo paskelbta bankrutavusia, žlugimu. Dėl įmonių valdymo ir rizikos valdymo spragų atsirado šis susitarimas, kuris bus įsigalioja nuo 2019 m. Bankų sektorius pateko į finansų krizę per daug svertų ir nepakankamų likvidumo atsargų. Taigi pagrindinis „Bazelio 3“ tikslas yra nurodyti papildomą pagrindinio kapitalo (kapitalo išsaugojimo rezervo) sluoksnį bankams. Pažeidęs, riboja išmokas, kad padėtų įvykdyti minimalų bendrojo kapitalo reikalavimą. Be to, į „Basel 3“ taip pat įtrauktos šios gairės.

• Anticiklinis kapitalo rezervas, kuris riboja bankų dalyvavimą visos sistemos kreditų bumuose, siekiant sumažinti jų nuostolius kreditų pertraukose
• Sverto koeficientas - minimalus nuostolius padengiančio kapitalo dydis, palyginti su visu banko turtu ir nebalansinėmis pozicijomis, neatsižvelgiant į rizikos koeficientą
• Likvidumo reikalavimai - minimalus likvidumo koeficientas, likvidumo padengimo koeficientas (LCR), skirtas suteikti pakankamai pinigų, kad būtų galima patenkinti finansavimo poreikius per 30 dienų streso; ilgesnio laikotarpio santykis - grynasis stabiliojo finansavimo koeficientas (NSFR), skirtas viso balanso terminų nesutapimams pašalinti.
• Papildomi pasiūlymai sistemiškai svarbiems bankams, įskaitant reikalavimus papildomam kapitalui, padidintam sąlyginiam kapitalui ir sustiprintoms tarpvalstybinės priežiūros ir pertvarkymo priemonėms

  

  _1 pav. Bankų skolinimo kriterijai buvo pagrindiniai 2008 m. Finansų krizės veiksniai   

Kuo skiriasi „Basel 1 2“ ir „3“?

„Bazelis 1“ prieš 2 ir 3
Bazelio 1	„Bazelis 1“ buvo suformuotas siekiant pagrindinio tikslo - išvardyti minimalaus kapitalo poreikį bankams.
„Bazelis 2“	„Bazelis 2“ buvo įsteigtas siekiant nustatyti priežiūros pareigas ir dar labiau sustiprinti minimalaus kapitalo reikalavimą.
Bazelis 3	„Bazelio 3“ tikslas buvo nurodyti papildomą nuosavo kapitalo rezervą, kurį turėtų išlaikyti bankai.
Dėmesys rizikai
Bazelio 1	„Basel 1“ iš 3 susitarimų daugiausia dėmesio skiria rizikai.
„Bazelis 2“	„Bazelis 2“ nustatė 3 ramsčių požiūrį į rizikos valdymą.
Bazelis 3	Be „Basel 2“ nurodytos rizikos, likvidumo rizikos vertinimą įvedė ir „Bazelis 3“.
Svarstoma rizika
Bazelio 1	„Bazelio 1“ sistemoje nagrinėjama tik kredito rizika.
„Bazelis 2“	„Bazelis 2“ apima platų rizikos spektrą, įskaitant operacinę, strateginę ir reputacijos riziką.
Bazelis 3	„Bazelis 3“ apima ne tik „Bazelio 2“ nustatytą riziką, bet ir likvidumo riziką.
Ateities rizikos numatomumas
Bazelio 1	„Bazelis 1“ vertinamas atgaline data, nes buvo atsižvelgiama tik į dabartinio bankų portfelio turtą.
„Bazelis 2“	„Basel 2“ yra į ateitį nukreipta, palyginti su „Basel 1“, nes kapitalas apskaičiuojamas atsižvelgiant į riziką.
Bazelis 3	„Bazelis 3“ žvelgia į ateitį, nes be atskirų banko kriterijų atsižvelgiama ir į makroekonominius aplinkos veiksnius.

Santrauka - „Bazelis 1“ prieš 2 ir 3

Skirtumas tarp Bazelio 1 2 ir 3 susitarimų daugiausia kyla dėl skirtumų tarp jų tikslų, kuriuos jiems buvo siekiama pasiekti. Nors jie labai skiriasi pateiktais standartais ir reikalavimais, visi trys yra orientuoti į bankų rizikos valdymą, atsižvelgiant į greitai besikeičiančią tarptautinę verslo aplinką. Dėl globalizacijos progreso bankai yra tarpusavyje susiję visame pasaulyje. Jei bankai prisiima neapskaičiuotą riziką, dėl didžiulės lėšų sumos gali kilti pražūtingų situacijų, o neigiamas poveikis greitai gali išsisklaidyti tarp daugelio tautų. 2008 m. Prasidėjusi finansų krizė, sukėlusi didelius ekonominius nuostolius, yra geriausias pavyzdys.

Nuoroda:
1. „Bazelio komiteto istorija“. Bazelio komiteto istorija. N., 2014 m. Spalio 09 d. Žiniatinklis. 2017 Vasario 16.
2. „Atvejo analizė: Brolių Lehmanų žlugimas“. Investopedija. N.p., 2016 m. Kovo 3 d. Internetas. 2017 Vasario 16.
3. „Bazelio susitarimas“. Investopedija. N., 2007 m. Gegužės 15 d. Žiniatinklis. 2017 m. Vasario 20 d.
4. Amadeo, Kimberly. „Kas sukėlė 2008 m. Finansinę krizę ir ar ji galėjo vėl pasikartoti?“ Pusiausvyra. N.p., n.d. Žiniatinklis. 2017 m. Vasario 20 d.

Vaizdo mandagumas:
1. „Aukštesnės kokybės hipotekos paskolų pradžia, 1996–2008 m.“, Kurią parengė JAV finansinės ir ekonominės krizės priežasčių nacionalinė komisija - Nacionalinės komisijos finansinės ir ekonominės krizės priežasčių JAV ataskaita, p. 70 5.2 pav. (Viešas domenas) per „Commons Wikimedia“