Greitas stochastinis ir lėtas stochastinis

stochastinis generatorius yra impulsų rodiklis, naudojamas techninėje atsargų analizėje, kurį šeštajame dešimtmetyje pristatė George'as Lane'as, kad būtų galima palyginti prekės uždarymo kainą su jos kainų diapazonu per tam tikrą laiko tarpą..

Šis rodiklis paprastai apskaičiuojamas taip:

ir jais galima manipuliuoti keičiant nagrinėjamą aukščiausią ir žemiausią laikotarpį.

Šio rodiklio idėja yra ta, kad kainos paprastai artėja prie buvusių aukščiausių bulių rinkose ir beveik iki žemiausių kainų lokių rinkose. Sandorio signalus galima pastebėti, kai stochastinis generatorius kerta jo slenkamąjį vidurkį.

Įvertinant būsimus kainų pokyčius, paprastai apskaičiuojami du stochastinių generatorių rodikliai: greitasis (% K) ir lėtasis (% D). Šios statistikos palyginimai yra geras rodiklis, rodantis, kokiu greičiu keičiasi kainos, ar kainos impulsą. % K yra tas pats kaip Williams% R, nors skalėje nuo 0 iki 100, o ne nuo -100 iki 0, tačiau abiejų terminai laikomi atskirai.

pranešti apie šį skelbimą

Greitas stochastinis vs lėtas stochastinis

Greitasis stochastinis osciliatorius (arba „Stoch% K“) apskaičiuoja dviejų uždarymo kainų statistikos santykį: skirtumas tarp naujausios uždarymo kainos ir mažiausios kainos per pastarąsias N dienas per skirtumą tarp aukščiausios ir žemiausios kainos per pastarąsias N dienas:

Kur:

CP yra uždarymo kaina

MAŽAI yra maža kaina

AUKŠTAS yra aukšta kaina

Įprastas „N“ yra 14, 9 arba 5 dienos, tačiau tai gali būti įvairi. Kai dabartinė paskutinių N dienų uždarymo kaina yra maža,% K vertė yra 0, kai dabartinė paskutinių N dienų uždarymo kaina yra aukšta,% K = 100.

Lėtas stochastinis osciliatorius (arba „Stoch% D“) apskaičiuoja paprastą „Stoch% K“ statistikos slenkamąjį vidurkį s laikotarpiai. Paprastai s = 3:

% K ir% D generatoriai svyruoja nuo 0 iki 100 ir dažnai vizualizuojami naudojant linijos brėžinį. Lygiai ties kraštutinumais 100 ir 0, esant% K arba% D, rodo stiprumą arba silpnumą (atitinkamai), nes kainos pakilo arba artėja prie naujų N dienų aukščiausių ar žemiausių.

Greito ir lėto stochastinio pritaikymo būdai

Yra du gerai žinomi metodai, kaip% K ir% D rodiklius naudoti priimant sprendimus, kada pirkti ar parduoti akcijas. Pirmasis apima% K ir% D signalų sukryžiavimą, antrasis - pirkimo ir pardavimo sprendimai grindžiami prielaida, kad% K ir% D svyruoja..

Pirmuoju atveju% D veikia kaip% K paleidimo ar signalo linija. Pirkimo signalas pateikiamas, kai% K kerta per% D, arba pardavimo signalas, kai jis kerta per% D. Tokie kryžminimai gali įvykti per dažnai, todėl norint išvengti pakartotinių plakimo pjūklų, galima laukti, kol kryžminimai įvyks kartu su perkamu / perparduotu atšaukimu arba tik po smailės ar lovio% D linijoje. Jei kainų svyravimas yra didelis, gali būti naudojamas paprastas slenkamasis „Stoch% D“ rodiklio vidurkis. Ši statistika išlygina greitus kainų svyravimus.

Antruoju atveju kai kurie analitikai tvirtina, kad% K arba% D lygis virš 80 ir mažesnis nei 20 gali būti aiškinamas kaip perkamas ar perparduotas. Remdamiesi teorija, kad kainos svyruoja, daugelis analitikų, įskaitant George'ą Lane'ą, rekomenduoja pirkimą ir pardavimą grąžinti iš šių ribų. Kitaip tariant, reikėtų pirkti ar parduoti po truputį pasikeitus. Praktiškai tai reiškia, kad kai kaina viršija vieną iš šių slenksčių, investuotojas turėtų laukti, kol kainos grįš per tas slenksčius (pvz., Jei generatorius pakiltų aukščiau 80, investuotojas laukia, kol parduos, kai jis nukris žemiau 80)..

Trečiasis būdas, kuriuo prekybininkai pasinaudos šiuo rodikliu, yra stebėti skirtumus, kai stochastinės tendencijos priešingos kainos krypčiai. Kaip ir RSI, tai rodo, kad rinkos tempas mažėja, o pokyčiai gali būti keičiami. Norėdami gauti papildomą patvirtinimą, daugelis prekybininkų, prieš pradėdami prekybą, laukia kryžiaus, esančio žemiau 80 ar aukščiau 20 linijų. Žemiau pateiktoje diagramoje pavaizduotas pavyzdys, kai dėl stochastikos skirtumų, susijusių su kaina, buvo prognozuojama kainos krypties pasikeitimas..

Nuorodos

• Vikipedija: stochastinis osciliatorius